Am 17. und 18. Oktober 2017 stand in Wien und Salzburg die Versicherungstechnik im Blickpunkt. Meyerthole Siems Kohlruss stellte im Rahmen einer Informationsveranstaltung aktuelle Ansätze zu professionellem Pricing, der Ausgliederung unter Solvency II und dem Man-Made-Risiko in der Feuerversicherung vor. Praxisberichte über das Aktuariat eines Erstversicherers wurden von Dipl.-Ing. Christian Sipöcz (ERGO) und Mag. Othmar Nagl (Oberösterreichische Versicherung AG) vorgetragen.
Begrüßung und Vorstellung des Unternehmens
Onnen Siems begrüßte die Gäste und stellte die Redner des heutigen Tages sowie sein eigenes Unternehmen vor. „Wir sind seit 2010 in Österreich tätig. Wir haben unser Ohr dicht am Markt“, sagte Siems und betonte, dass Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) einen deutlichen Trend zu mehr Differenzierung in der Tarifierung wahrnehme. MSK wolle sein Angebot in Österreich weiter professionalisieren. „Wir sind deshalb besonders stolz, Herrn Dr. Kuhn, ehemaliger Vorstand ‚Schaden-Unfall‘ der Helvetia Versicherung, für unser Haus als Strategieberater gewonnen zu haben – ein Stratege, der weiß, wie man aktuarielle Erkenntnisse in nachhaltige Vorteile verwandeln kann“.
Bedeutung des aktuariellen Know-Hows im Hause eines Erstversicherers
Das Thema „aktuarielles Know-How“ wurde aus Sicht zweier Unternehmen betrachtet. In Wien berichtete Dipl.-Ing. Christian Sipöcz (ERGO Versicherung AG) von Erfahrungen und Einschätzungen, in Salzburg Mag. Othmar Nagl (Oberösterreichische Versicherung AG).
Dipl.-Ing. Christian Sipöcz, Mitglied des Vorstands der ERGO Versicherung AG
Sowohl die aktuariellen Anwendungsgebiete als auch die Anzahl der Aktuare sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Ein Hauptgrund dafür ist, dass der Umfang und die Komplexität der vorhandenen Daten immer weiter anwächst und eine stärkere analytische Betrachtung für das Ableiten der richtigen Schlüsse unerlässlich ist. Ebenfalls einen Teil dazu beigetragen haben die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Solvency II).
Neben der fachlichen Kompetenz müssen die Aktuare vor allem eine wichtige Eigenschaft aufweisen: Die Fähigkeit, komplexe Botschaften in „verständlichen“ Worten an die jeweiligen Adressaten weiterzugeben. Es nützt der beste Analytiker nichts, wenn er seine Botschaften nicht verständlich übermitteln kann.
Mag. Othmar Nagl, Generaldirektor-Stellvertreter der Oberösterreichischen Versicherung AG
Die Bedeutung des aktuariellen Wissens in einem Versicherungsunternehmen hat sich in den letzten Jahren entscheidend geändert. Während sich früher der Aktuar vorwiegend auf die Lebensversicherung konzentriert hat, sind aktuarielle Betrachtungen mittlerweile auch in der Schaden- und Unfallversicherung nicht mehr wegzudenken. Sowohl moderne Tarifgestaltung als auch Solvency II stützen sich auf das Know-how der mathematischen Berechnungen. Einer Prämiendifferenzierung nach versicherungstechnisch relevanten Parametern kommt in Zukunft eine bedeutendere Rolle zu, um eine Negativ-Selektion im Bestand zu verhindern. Hierzu steht zum Beispiel der Datenpool von Meyerthole Siems Kohlruss zur Verfügung. Mit einem Marktanteil von ca. 15% können die Poolteilnehmer Tarifmodelle entwickeln, die hinsichtlich ihrer Signifikanz und Präzision sonst nur den Marktführern vorbehalten sind.
Ertragsoptimierung durch professionelles Pricing
Carina Götzen und Thomas Budzyn
Die Schadensätze des fiktiven Versicherungsunternehmens „Alte Pfade“ verschlechterten sich in den letzten Jahrengegenüber dem Marktdurchschnitt. Eine detaillierte Bestandsanalyse zeigt, dass Negativselektion der Grund für die aktuelle Situation ist. Eine pauschale Erhöhung der Prämien - mit gegebenenfalls signifikanter Verschlechterung der Position auf Vergleichsportalen - ist gegenüber der Entwicklung eines risikoadäquateren Tarifmodells abzuwägen. Empfehlenswert für das Aufsetzen wirtschaftlich erfolgreicher Tarife ist der Einsatz einer Zonierung sowie die Nutzung bewährter multivariater Verfahren wie beispielsweise GLM zur Berücksichtigung von Abhängigkeiten zwischen Merkmalen. Neben diesen Methoden bietet das Tarifierungstool ARIANE Aktuaren und Produktentwicklern zudem die Möglichkeit, eigenständig am Rechner zu simulieren, welche Auswirkungen das Verändern einzelner Merkmale auf den Tarif als Ganzen hat. Das Tool unterstützt diese von der Datenaufbereitung an bis hin zum Tarifexport. Wichtige Vorteile bringt nicht zuletzt die Teilnahme am österreichischen SU-Datenpool. Die von den Unternehmen gelieferten Daten werden validiert, angereichert und analysiert, teils auf ihren eigenen Bestand bezogen, teils im Vergleich zur Poolgemeinschaft im Rahmen eines anonymisierten Benchmarkings. Stets werden in den zugehörigen Veranstaltungen immer auch Know-how über neue risikodifferenzierende Merkmale vermittelt und aktuelle Trends mit den Beteiligten diskutiert.
Ausgliederung unter Solvency II - Erfahrungen aus dem deutschen Markt
Dr. Dietmar Kohlruss und Maxym Shyian
Tätigkeiten im Rahmen von Solvency II lassen sich durch eine Aufgabenübertragung auf externe Dienstleister ausgliedern. Eine gängige Praxis ist dabei die Ausgliederung von Schlüsselfunktionen, wie beispielsweise der versicherungsmathematischen Funktion (VmF). Eine Auswertung der ersten veröffentlichten Berichte über die Solvabilität und Finanzlage (SFCR) vom Mai dieses Jahres bestätigt diesen eingeschlagenen Weg vieler Versicherungsunternehmen. In Deutschland und Österreich haben jeweils ca. 15% der Schaden- und Unfallversicherer Gebrauch von einer Ausgliederung der VmF gemacht. Ausgewertet wurden dabei diejenigen Unternehmen, die einen SFCR veröffentlicht haben.
Ausgliederungen können sich aber auch für die Durchführung von sogenannten Schlüsselaufgaben lohnen. Hierzu zählt vor allem die aktuarielle Ermittlung der versicherungstechnischen Rückstellungen. Eine entsprechende Auslagerung muss sich dabei nicht nur auf die reine Berechnung beschränken. Die ersten Prüfungen der Solvabilitätsübersichten durch die Wirtschaftsprüfer zeigen schließlich, dass in Bezug auf die Dokumentation des Berechnungsprozesses, die Angemessenheitsprüfung der gewählten Verfahren oder die anschließende Validierung noch viel Luft nach oben ist – trotz des Grundsatzes der Proportionalität. Besonders für kleine und mittelständische Versicherer lohnt es sich daher nicht nur die Berechnungen, sondern auch die Konzeption des Gesamtprozesses auszugliedern, um die gesetzlichen Anforderungen angemessen zu erfüllen.
Man-Made-Risiko in der Feuerversicherung - Exakte Bestimmung der Exponierung und Risikominderung durch Rückversicherung
Dr. Andreas Meyerthole und Martina Schäfer
Damit auch bei einem Inferno wie dem Brand in der Berner Altstadt, das im Jahr 1405 mehr als 600 Häuser zerstörte, die Versicherungswirtschaft nicht in die Knie zwingt, müssen Gebäudeversicherer unter Solvency II ermitteln, wie viel Kapitalreserven sie für Großbrände vorhalten müssen. Hierzu muss der Versicherer für alle Gebäude in seinem Bestand errechnen, wie hoch der Kumulschaden für den Fall ist, dass in einem Umkreis von 200m alle versicherten Risiken völlig zerstört werden. Was sich vom Grundprinzip einfach anhört, erfordert in der Praxis doch einige versicherungsmathematische Kunstfertigkeit, um in überschaubarer Zeit die richtigen Geokoordinaten zu finden. Der Aufsicht gegenüber muss der Versicherer entweder eine Kapitalreserve in ausreichender Höhe oder eine entsprechende Rückversicherungslösung nachweisen.
Angeregte Diskussionen über Gegenwart und Zukunft der Assekuranz in Österreich.