Anne Meimeth, experten Report, vom 2. Juni 2016

Meyerthole Siems Kohlruss – Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) bietet seit kurzem ein neues Prognose-Modell für Sturmereignisse an. Mit dem "Data-Based Storm Model" wurden bereits für einige Versicherungen Modellierungen durchgeführt. Anders als die gängigen Modelle, die sich auf die Meteorologie verlassen, erstellt Storm Chaser seine Sturmprognosen stochastisch. Sturmeventsets werden so erstmals anhand der empirischen Datenbasis mittels "Polynomial Chaos Expansion" generiert. Die Algorithmen von Storm Chaser sind transparent und nachvollziehbar. Der experten Report ließ sich dieses Modell genauer erläutern und sprach mit Onnen Siems, Geschäftsführer von MSK.

Herr Siems, was ist der Unterschied zwischen Ihrem Modell und den herkömmlichen?
Meyerthole Siems Kohlruss – Gesellschaft für aktuarielle Beratung mbH (MSK) bietet seit kurzem ein neues Prognose-Modell für Sturmereignisse an. Mit dem „Data-Based Storm Model“ wurden bereits für einige Versicherungen Modellierungen durchgeführt. Anders als die gängigen Modelle, die sich auf die Meteorologie verlassen, erstellt Storm Chaser seine Sturmprognosen stochastisch. Sturmeventsets werden so erstmals anhand der empirischen Datenbasis mittels „Polynomial Chaos Expansion“ generiert. Die Algorithmen von Storm Chaser sind transparent und nachvollziehbar. Der experten Report ließ sich dieses Modell genauer erläutern und sprach mit Onnen Siems, Geschäftsführer von MSK.

Herr Siems, was ist der Unterschied zwischen Ihrem Modell und den herkömmlichen?
Die bisherigen Modelle basieren auf meteorologischem Expertenwissen – sie modellieren Wetter und Klima und stellen damit Prognosen auf. Sie sind also ähnlich präzise wie der Wetterbericht. In unserem Modell verknüpfen wir die regionale Schadenhistorie mit den Wetteraufzeichnungen rückwirkend bis 2003. Aus der Wetterhistorie werden mittels mathematischer Algorithmen zehn Windfelder gewonnen, die sich zu jedem denkbaren Sturm kombinieren lassen. Errechnet wird dann die wahrscheinliche Schadenhöhe des auf diese Weise generierten Sturms.
Sowohl die zeitnahe Schätzung der Schadenauswirkung aktueller Stürme als auch Prognosen des Schadens von Sturmereignissen in definierten Wiederkehrperioden sind möglich – und das regional bis auf Postleitzahlen-Gebiete heruntergebrochen.

Sie sagen, Sie errechnen die wahrscheinliche Schadenhöhe. Was bedeutet das für die Versicherungspraxis?
Das Modell kann zwei Dinge: a) eine Schadenvorhersage für bereits erfolgte Schadenereignisse schnell und transparent erstellen; b) die wahrscheinlichen Risiken modellieren.
Es geht hier um eine Kostenprognose, also um die zu erwartende Schadenhöhe. Von besonderem Interesse sind Stürme, die nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Für solche Ereignisse benötigt ein Erstversicherer ausreichenden Rückversicherungsschutz. Storm Chaser versetzt den Erstversicherer in die Lage, sein eigenes Risiko besser einschätzen zu können, was wiederum seine Verhandlungsposition gegenüber dem Rückversicherer stärkt.
Es kommt auch eine politische Dimension hinzu. Die bisherigen Anbieter von Sturmmodellen sind Modellierungsfirmen, wie z.B. AIR und RMS sowie die Rückversicherer und Rückversicherungsmakler. Hier gibt es Abhängigkeiten, geschäftspolitischer und finanzieller Art. Wir bieten jetzt eine unabhängige Dienstleistung, die völlig transparent rechnet.

Wie präzise ist die Schadenprognose von MSK?
Erstens haben wir eine präzise räumliche Auflösung auf Postleitzahlen-Ebene. Hinzu kommt eine sehr genaue zeitliche Auflösung: Sturmschätzungen können sowohl für jeden Tag einzeln als auch für einen Sturm als zusammenhängendes Ereignis über einen Zeitraum von mehreren Tagen durchgeführt werden. Für Niklas haben wir z.B. jeweils getrennte Schätzungen für jeden Tag einzeln als auch für den Zeitraum als Ganzes vorgenommen. Veröffentlicht haben wir die Ereignisschätzung insgesamt.
Am Beispiel Niklas bedeutete das, dass wir unsere Schätzung von 700 Millionen Euro Schadenssumme in den Bereichen Gesamt-Sach und Kasko in Deutschland direkt nach dem Sturm erstellen konnten. Etwa zweieinhalb Wochen später meldete der GDV 750 Millionen Euro, auf Basis der bis dahin gemeldeten und hochgerechneten Schäden.

Wieviele Versicherer arbeiten bereits mit Ihrem Sturmmodell?
Unser Modell befindet sich momentan in der Testphase. Es wurde bereits an zwölf Versicherern erfolgreich getestet. Umfangreiche Modellierungen für vier weitere Unternehmen sind bereits in naher Zukunft geplant.

Herr Siems, wir bedanken uns für das ausführliche und interessante Gespräch.

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