Rückversicherung

 

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) greift auf jahrelange Erfahrung zum Thema Rückversicherung zurück und hat dabei sowohl die Perspektive des Einkäufers als auch des Rückversicherungsanbieters eingenommen. Daher bietet Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) eine maßgeschneiderte Beratung in der aktiven und passiven Rückversicherung sowie Retrozession und anderen Formen des Risikotransfers.

Die Erfahrungen von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) reichen von den im deutschen Markt traditionellen proportionalen Formen wie dem Quotenvertrag oder Summenexzedenten über die geläufigen, nicht-proportionalen Formen bis hin zu maßgeschneiderten oder strukturierten Rückversicherungsverträgen – und dies über alle Sparten hinweg.

Dabei begleitet Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) sowohl kleinere Versicherungsgesellschaften und Start-ups ohne eigene Schadenerfahrung als auch große Versicherungsgesellschaften, die schon viele Jahre im Geschäft sind. Der vorhandenen Schadenerfahrung wird beim Rückversicherungsbedarf sowie bei den zu verwendenden Quotierungsmethoden Rechnung getragen. Der richtige Umgang mit den oft spärlich vorhandenen Daten ist dabei essentiell.

Die Bewertung der verschiedenen Formen des Risikotransfers erfordert aktuarielles Know-how und Erfahrung im Rückversicherungsmarkt – in beidem unterstützt Sie Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) gerne.

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Quotierung in der Rückversicherung

Die Ermittlung des technischen Preises eines Rückversicherungsvertrags, also der erwarteten Schadenlast zuzüglich zu erwartender Kosten sowie Risikozuschlägen bzw. Kapitalkosten, ist sowohl für den Rückversicherer als auch für den Zedenten von essentieller Bedeutung. Der Rückversicherungsanbieter benötigt die technische Quotierung zur Definition des Preises und zur Bestimmung seiner Marge. Dem Zedenten hilft ein von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) unabhängig ermittelter technischer Preis zur Entscheidung beim Einkauf. Zudem sollte sich jede Versicherungsgesellschaft zum Beispiel im Rahmen ihres Risikomanagements und der versicherungsmathematischen Funktion mit der Angemessenheit ihrer Rückversicherungsstruktur beschäftigen.

Die aktuarielle Preisfindung erfolgt in der Rückversicherung in der Regel sehr individuell. Für nicht-proportionale Verträge ermittelt Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) eine unabhängige technische Quotierung auf der Basis von Burning Cost, Pareto- und Simulationsverfahren sowie mit Hilfe von Exposure-Verfahren. Für proportionale Abgaben bestimmt Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) unter Berücksichtigung von Großschaden pro Risiko und Katastrophenschäden die erwartete Schaden- und Kostenquote. Neben den individuellen Daten werden auch Marktinformationen in die Quotierung einbezogen.

Ihre Ansprechpartner:

Tommy Berg ist bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) als leitender Berater tätig. Er ist Aktuar (DAV). Berg studierte Technomathematik mit Schwerpunkt angewandte Mathematik an der Fachhochschule Aachen mit dem Abschluss Master of Science. Der Titel seiner Masterarbeit lautet "Performance-Analyse und -Optimierung paralleler Eigenwertlöser auf Blue Gene-Architekturen". Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Solvency II und Rückversicherung.

Publikationen

Berg, Tommy; Lauterbach, Dr. Dominic; Shyian, Maxym; Andre Meyer: "Die Auswirkungen der Stresstests ganzheitlich bewerten".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2020, 1. November 2020.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Berg, Tommy; Schmiedt, Bettina: Die Gretchenfrage der Rückversicherung.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2018, 1. November 2018.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Meyerthole, Dr. Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Daniel Schoberl arbeitet als leitender Berater bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Der Aktuar (DAV) hat ein Mathematikstudium an der Technischen Universität Graz absolviert, in dessen Rahmen er sich auf Operations Research und Statistik spezialisierte und eine Diplomarbeit zu chemometrischen Modellen in der Infrarotspektroskopie verfasste. Seine Schwerpunkte bei MSK sind Solvency II und Rückversicherung.

Optimierung

Die Motivation für den Abschluss eines oder mehrerer Rückversicherungsverträge kann vielschichtig sein. Sie reicht von der Homogenisierung des Portefeuilles über die Abgabe von Spitzenrisiken und die Reduktion der Volatilität im Netto bis hin zur direkten Senkung des Kapitalbedarfs, zum Beispiel zur Verbesserung der Solvabilitätsquote.

Für die Portefeuilles seiner Mandanten bildet Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) verschiedene RV-Ordnungen in einem Simulationsmodell ab. Dabei werden die beobachteten Bruttoschäden der Mandanten zur individuellen Kalibrierung des Modells verwendet. Auf der Basis eines vorgegebenen Ratenniveaus ermittelt Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) die „guten“ Programme und gibt Empfehlungen über die künftige RV-Struktur ab.

Dabei nimmt Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) nicht nur eine einjährige Sichtweise ein, sondern untersucht auch die langjährigen Auswirkungen der Rückversicherungsprogramme auf alle relevanten Kenngrößen. Dazu zählen Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung, der HGB-Bilanz sowie der Solvabilität gemäß Solvency II. Insgesamt wird das Ziel verfolgt, dass auch langfristige Auswirkungen wie z.B. die Entwicklung der Schwankungsrückstellung in den nächsten Jahren nicht zu unerwünschten Überraschungen führen.

Ihre Ansprechpartner:

Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  • Promotion zum Dr. rer. nat.
  • Berater für aktuarielle Fragestellungen bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1968 in Fürstenau bei Bramsche
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Reservebewertung, Rückversicherung, Ablösung, Solvency II, Risikomanagement, Modellierung

Publikationen

Dr. Meyerthole, Andreas; Porschen, Lena; Wüllner, Louis: "Anpassungen im Standardmodell – Warum gerade Hagel?".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2024, 1. November 2024.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Dr. Meyerthole, Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Dr. Meyerthole, Andreas; Stöcker, Vinzent: "Muss aller Anfang teuer sein? – Kapitalanforderungen für Insurtechs".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 18/2022, 15. September 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Götzen, Carina; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: "Systemische Risiken: Nicht berechenbar, aber beherrschbar?".
in: VersicherungsPraxis 7/8/2022, 15. August 2022.
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Budzyn, Thomas; Dr. Meyerthole, Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Beiderhase, Marion; Dr. Meyerthole, Andreas: Es droht Ungemach: Werthaltigkeit latenter Steuern.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2019, 1. Oktober 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Feuerkumule in der Sachversicherung klug berechnen.
in: s+s report 2/2019, 1. Februar 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Rechnen mit Feuer unter Solvency II.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2019, 15. Mai 2019.
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Ebel, Dr. Ulrich; Dr. Meyerthole, Andreas; Schäfer, Dr. Martina: Werden Stürme künftig unversicherbar?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2017, 15. Mai 2017.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/2013, 1. Januar 2013.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Holubeck, P.: Keine Bilanz ohne Aktuar.
in: Versicherungswirtschaft 20/2002, S. 1604 ff., 15. Oktober 2002.

Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Games against a prophet for stochastic processes.
IMS Lecture Notes Vol. 35, 2000.

Dr. Meyerthole, Andreas; Radtke, Dr. Michael: Brauchen die Kraftfahrtversicherer neue Tarifierungsverfahren?
in: Versicherungswirtschaft 4/1997 S.242 ff., 1. April 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Harten, F.; Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Prophetentheorie.
Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Stuttgart, 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Dr. Meyerthole, Andreas: Prophetenungleichungen für zeitstetige Prozesse: Martingale und der allgemeine Fall.
Schriftenreihe Angewandte Mathematik und Informatik 7/93-S, Universität Münster.

Tommy Berg ist bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) als leitender Berater tätig. Er ist Aktuar (DAV). Berg studierte Technomathematik mit Schwerpunkt angewandte Mathematik an der Fachhochschule Aachen mit dem Abschluss Master of Science. Der Titel seiner Masterarbeit lautet "Performance-Analyse und -Optimierung paralleler Eigenwertlöser auf Blue Gene-Architekturen". Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Solvency II und Rückversicherung.

Publikationen

Berg, Tommy; Lauterbach, Dr. Dominic; Shyian, Maxym; Andre Meyer: "Die Auswirkungen der Stresstests ganzheitlich bewerten".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2020, 1. November 2020.
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Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
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Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
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Berg, Tommy; Schmiedt, Bettina: Die Gretchenfrage der Rückversicherung.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2018, 1. November 2018.
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Meyerthole, Dr. Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Naturkatastrophenmodellierung (Cat)

Betrachtet man die Schadenzeitreihe von Versicherungssparten, die von Naturkatastrophen betroffen sind, so zeichnen sich diese durch ihre hohe Volatilität aus, sowohl im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit als auch auf die betroffenen Regionen. Dies wiederum macht die Vorhersage und Einschätzung des Naturkatastrophenrisikos besonders herausfordernd.

Die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Naturkatastrophen werden in der Regel von den Modellierungsagenturen AIR, RMS oder EQECAT ermittelt. Diese beruhen auf meteorologischen Modellen und die Ergebnisse weichen in der Praxis nicht selten stark voneinander ab.

Auch Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) verwendet die Ergebnisse dieser Agenturen für die Risikomodellierung. Ergänzend nutzt Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) die individuelle Schadenerfahrung des Unternehmens, um mit Hilfe von mathematischen Modellen eine zusätzliche Einschätzung zu erhalten. Die Prognosegüte dieser Modelle wurde in langjähriger Erfahrung bereits oft bestätigt.

Das ermöglicht Kunden einen zweiten Blickwinkel auf ihr Naturkatastrophen-Exposure. Zudem lassen sich die Abweichungen zwischen den Modellergebnissen der kommerziellen Anbieter leichter interpretieren, wenn das eigene Exposure genauestens bekannt ist.

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Ihre Ansprechpartner:innen:

Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
  • Tarifkalkulation/Statistik in der Abteilung Kraftfahrt der Concordia Versicherung, Hannover
  • Kfz-Experte und Berater bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1964 in Brake, Unterweser
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Tarifierung, Datenpools, Software und Naturgefahrenmodelle

Publikationen

Bohl, Florian; Schankweiler, Paul; Siems, Onnen: Daten sind das neue Öl: Die Bedeutung einer durchdachten Datenstrategie für die Versicherungsbranche.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen, 1. November 2024.

 Blauth, Anne; Bohl, Florian; Siems, Onnen: Nachweise zur Nachhaltigkeit wirbeln Pricing, Vertrieb und Kapitalanlagen der Branche mächtig durcheinander.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 4. Januar 2022.

Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Siems, Onnen: Kfz-Versicherer: Utopie gesucht.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 29. August 2016.

Siems, Onnen: Stürmische Zeiten für Versicherer.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 20. Juli 2016.

Siems, Onnen: Telematik als Waffe.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 20. September 2015.

Siems, Onnen: Telematik ist nur der Plan B.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 14/2015, 1. August 2015.
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Büning, Caren; Siems, Onnen: Alles bleibt anders.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2014, 1. Oktober 2014.
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Grotefeld, Dr. Stefan; Siems, Onnen: Wer zahlt die nächste Flut?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 24/2013, 15. Dezember 2013.
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Büning, Caren; Siems, Onnen: Kein Endszenario für Kfz-Versicherer.
in: Versicherungswirtschaft 19/2013, 1. Oktober 2013.
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Büning, Caren; Siems, Onnen: K-Markt im Umbruch.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2012, 1. Oktober 2012.
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Grotefeld, Dr. Stefan; Siems, Onnen: Ist das "gerecht"? Gedanken zu Ethik und Versicherung.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 17/2011, 1. September 2011.
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Siems, Onnen: Frühlingserwachen in K.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 8/2008, 1. April 2008.
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Pohl, Stefan; Siems, Onnen; Vogelsang, Jörg: Kfz-Versicherung: Ist eine Trennung der Vertragslaufzeit von der Kalenderzeit ratsam?
in: Versicherungswirtschaft 1/2008, 1. August 2008.
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Siems, Onnen: Der K-Markt schrumpft weiter.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2007, 1. Juni 2007.
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Siems, Onnen: Unfall, der Freund in der Not.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2006, 15. November 2006.

Siems, Onnen: Kraftfahrt auf Schrumpfkurs.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2006, S. 353-355, 1. Juni 2006.

Carina Götzen arbeitet als leitende Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss. Die Aktuarin (DAV) studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Duisburg-Essen. Der Titel ihrer Diplomarbeit lautet "Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas: theoretische Grundlagen und Anwendungsbeispiel aus der Kraftfahrt-Versicherung". Götzen ist Projektleiterin des Datenpools für Österreich. Weitere Schwerpunkte liegen auf Tarifierung und Naturkatastrophen.

Publikationen

Götzen, Carina; Lorentz, Thomas: "Die Kunst der Risikomodellierung: Die Bedeutung von aktuariellen Modellen und Datenexzellenz in der Versicherungswirtschaft".
in: Versicherungswirtschaft 5/2024, 1. Mai 2024.

Götzen, Carina; Meyerthole, Dr. Andreas; Shyian, Maxym: "Systemische Risiken: Nicht berechenbar, aber beherrschbar?".
in: VersicherungsPraxis 7/8/2022, 15. August 2022.
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Beiderhase, Marion; Götzen, Carina: "Verkalkulieren fast ausgeschlossen".
in: Versicherungswirtschaft 02/2021, 1. Februar 2021.
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Götzen, Carina: "Mit jeder Preisanpassung ändert sich die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb". 
in: VWheute, 14. Juli 2020.

Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
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Götzen, Carina: Personenschadenregulierung: Reform statt Revolution.
in: VWheute, 28. September 2017.

Rückversicherung-Abrechnungen

Komplexe Rückversicherungsstrukturen, eine hohe Anzahl von Geschäftspartnern oder auch marktgängige Zusatzvereinbarungen wie Stabilisierungsklauseln, Wiederauffüllungen, AAD und AAL – es gibt zahlreiche Gründe, die den Zeitaufwand für die Abrechnung bestehender Verträge erhöhen können. Hinzu kommt oft eine Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen, aus denen die relevanten Informationen zusammengeführt werden müssen.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) unterstützt Versicherer bei der turnusmäßigen Erstellung ihrer Rückversicherungsabrechnung. Dies kann durch Ausgliederung der Abrechnungsmodalitäten erfolgen oder aber durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Abrechnungstools zur Automatisierung und Standardisierung von Prozessen und Arbeitsabläufen.

Neben der Optimierung des formalen Abrechnungsprozederes ist im Rahmen einer solchen Standardisierung darüber hinaus die Integration weitergehender Auswertungsmöglichkeiten in die Abrechnungssysteme denkbar. Beispiele hierfür sind etwa der Aufbau mehrjähriger Profitabilitätsauswertungen je Vertrag bzw. Rückversicherer oder die Konzeption von Schnittstellen bzw. Ausgabe-Templates zur Erfüllung bestehender Reporting-Anforderungen. Übergeordnetes Ziel ist die Etablierung effizienter Strukturen, welche gleichzeitig jederzeit einen validen Überblick über die Höhe der Rückversicherungsentlastung gewährleisten.

Ihre Ansprechpartner:

Ralf Assenmacher ist bei Meyerthole Siems Kohlruss als leitender aktuarieller Berater tätig. Der Aktuar (DAV) studierte Mathematik mit Nebenfach BWL an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das Thema seiner Diplomarbeit lautet "Asymptotisches Verhalten von fraktal-integrierten und Gauß-Prozessen". Assenmacher ist in erster Linie in den Bereichen Schadenreservierung, Bilanzierung und Rückversicherung tätig.

Publikationen

Meyerthole, Dr. Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Assenmacher, Ralf: "K-Versicherung 2030 – Gewitter am Horizont!?"
in: Versicherungswirtschaft 22/2016, 1. November 2016.
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Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Wird nun Geld verdient oder nicht?"
in: Versicherungswirtschaft 1/13, 1. Januar 2013.
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Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  • Promotion zum Dr. rer. nat.
  • Berater für aktuarielle Fragestellungen bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1968 in Fürstenau bei Bramsche
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Reservebewertung, Rückversicherung, Ablösung, Solvency II, Risikomanagement, Modellierung

Publikationen

Dr. Meyerthole, Andreas; Porschen, Lena; Wüllner, Louis: "Anpassungen im Standardmodell – Warum gerade Hagel?".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2024, 1. November 2024.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Dr. Meyerthole, Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Stöcker, Vinzent: "Muss aller Anfang teuer sein? – Kapitalanforderungen für Insurtechs".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 18/2022, 15. September 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Götzen, Carina; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: "Systemische Risiken: Nicht berechenbar, aber beherrschbar?".
in: VersicherungsPraxis 7/8/2022, 15. August 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Budzyn, Thomas; Dr. Meyerthole, Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Beiderhase, Marion; Dr. Meyerthole, Andreas: Es droht Ungemach: Werthaltigkeit latenter Steuern.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2019, 1. Oktober 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Feuerkumule in der Sachversicherung klug berechnen.
in: s+s report 2/2019, 1. Februar 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Rechnen mit Feuer unter Solvency II.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2019, 15. Mai 2019.
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Ebel, Dr. Ulrich; Dr. Meyerthole, Andreas; Schäfer, Dr. Martina: Werden Stürme künftig unversicherbar?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2017, 15. Mai 2017.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/2013, 1. Januar 2013.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Dr. Meyerthole, Andreas; Holubeck, P.: Keine Bilanz ohne Aktuar.
in: Versicherungswirtschaft 20/2002, S. 1604 ff., 15. Oktober 2002.

Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Games against a prophet for stochastic processes.
IMS Lecture Notes Vol. 35, 2000.

Dr. Meyerthole, Andreas; Radtke, Dr. Michael: Brauchen die Kraftfahrtversicherer neue Tarifierungsverfahren?
in: Versicherungswirtschaft 4/1997 S.242 ff., 1. April 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Harten, F.; Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Prophetentheorie.
Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Stuttgart, 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Dr. Meyerthole, Andreas: Prophetenungleichungen für zeitstetige Prozesse: Martingale und der allgemeine Fall.
Schriftenreihe Angewandte Mathematik und Informatik 7/93-S, Universität Münster.

Abwicklung von Rückversicherungsverträgen

Rückversicherungsverträge werden nicht immer in der ursprünglich angedachten Form bis zum Ende abgewickelt. Stattdessen erfolgt oft auch eine vorzeitige Beendigung der Abwicklung. Dies kann administrative oder aber auch geschäftspolitische Gründe haben.

In den meisten Fällen erfolgt die Ablösung in gegenseitigem Einvernehmen. In einigen Fällen ist jedoch der Wert des Portefeuilles streitig oder erfolgt die Ablösung nur auf das Betreiben einer Partei, z. B. im Rahmen eines Solvent Scheme of Arrangement. Insbesondere bei langabwickelndem Geschäft (z.B. Haftpflicht) oder auch bei einer geringen Portfoliogröße ist die Restabwicklung oft noch mit hohen Unsicherheiten verbunden. Abhängig von der individuellen Portfoliostruktur sind entsprechend unterschiedliche Bewertungsansätze bzw. Szenarien zu prüfen, um ein möglichst vollständiges Bild über noch bestehende Abwicklungsrisiken und -potenziale zu erhalten.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) erstellt Gutachten über den ökonomischen Wert der Restabwicklung sowie anzusetzender Sicherheitszuschläge. Dabei wird auch Stellung zu den Grenzen der aktuariellen Methodik bezogen.

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Ihre Ansprechpartner:

Ralf Assenmacher ist bei Meyerthole Siems Kohlruss als leitender aktuarieller Berater tätig. Der Aktuar (DAV) studierte Mathematik mit Nebenfach BWL an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das Thema seiner Diplomarbeit lautet "Asymptotisches Verhalten von fraktal-integrierten und Gauß-Prozessen". Assenmacher ist in erster Linie in den Bereichen Schadenreservierung, Bilanzierung und Rückversicherung tätig.

Publikationen

Meyerthole, Dr. Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
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Assenmacher, Ralf: "K-Versicherung 2030 – Gewitter am Horizont!?"
in: Versicherungswirtschaft 22/2016, 1. November 2016.
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Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Wird nun Geld verdient oder nicht?"
in: Versicherungswirtschaft 1/13, 1. Januar 2013.
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Daniel Schoberl arbeitet als leitender Berater bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Der Aktuar (DAV) hat ein Mathematikstudium an der Technischen Universität Graz absolviert, in dessen Rahmen er sich auf Operations Research und Statistik spezialisierte und eine Diplomarbeit zu chemometrischen Modellen in der Infrarotspektroskopie verfasste. Seine Schwerpunkte bei MSK sind Solvency II und Rückversicherung.

Schiedsverfahren

Rückversicherungsverträge sehen üblicherweise eine Schiedsgerichtsklausel vor, die im Falle von Pflichtverletzungen zur Anwendung kommt. Oft lassen sich unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf das Vertragswerk zwischen den beteiligten Parteien auch ohne Einschaltung dieser Instanz aus dem Wege räumen. Ist dies jedoch nicht der Fall, muss der Sachverhalt vor ein Schiedsgericht gebracht und dort geklärt werden.

Auch bei Schiedsverfahren können aktuarielle Fragestellungen eine Rolle spielen, z.B. hinsichtlich der Quantifizierung von Schadenersatzansprüchen. Handelt es sich beispielsweise um die angestrebte Rückabwicklung eines Vertrages oder einzelner Vertragskomponenten, so sind die relevanten historischen Zahlungsströme zu ermitteln und ggf. auf aktuelle Wertverhältnisse zu adjustieren. In diesem Zusammenhang sind üblicherweise Zinseffekte als Kompensationskomponente einzubeziehen, welche die alternative Verwendung der eingesetzten Mittel widerspiegeln. 

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) besitzt Erfahrung als Sachverständiger in Schiedsverfahren und unterstützen diesbezüglich in versicherungsmathematischen Fragestellungen. Neben rein quantitativen Analysen beinhaltet dies die Verfassung von Stellungnahmen bzw. Expertenberichte im Kontext aktuarieller Themen.

Ihre Ansprechpartner:

Ralf Assenmacher ist bei Meyerthole Siems Kohlruss als leitender aktuarieller Berater tätig. Der Aktuar (DAV) studierte Mathematik mit Nebenfach BWL an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das Thema seiner Diplomarbeit lautet "Asymptotisches Verhalten von fraktal-integrierten und Gauß-Prozessen". Assenmacher ist in erster Linie in den Bereichen Schadenreservierung, Bilanzierung und Rückversicherung tätig.

Publikationen

Meyerthole, Dr. Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
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Assenmacher, Ralf: "K-Versicherung 2030 – Gewitter am Horizont!?"
in: Versicherungswirtschaft 22/2016, 1. November 2016.
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Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Wird nun Geld verdient oder nicht?"
in: Versicherungswirtschaft 1/13, 1. Januar 2013.
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Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  • Promotion zum Dr. rer. nat.
  • Berater für aktuarielle Fragestellungen bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1968 in Fürstenau bei Bramsche
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Reservebewertung, Rückversicherung, Ablösung, Solvency II, Risikomanagement, Modellierung

Publikationen

Dr. Meyerthole, Andreas; Porschen, Lena; Wüllner, Louis: "Anpassungen im Standardmodell – Warum gerade Hagel?".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2024, 1. November 2024.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Stöcker, Vinzent: "Muss aller Anfang teuer sein? – Kapitalanforderungen für Insurtechs".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 18/2022, 15. September 2022.
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Götzen, Carina; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: "Systemische Risiken: Nicht berechenbar, aber beherrschbar?".
in: VersicherungsPraxis 7/8/2022, 15. August 2022.
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Budzyn, Thomas; Dr. Meyerthole, Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Beiderhase, Marion; Dr. Meyerthole, Andreas: Es droht Ungemach: Werthaltigkeit latenter Steuern.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2019, 1. Oktober 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Feuerkumule in der Sachversicherung klug berechnen.
in: s+s report 2/2019, 1. Februar 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Rechnen mit Feuer unter Solvency II.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2019, 15. Mai 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Ebel, Dr. Ulrich; Dr. Meyerthole, Andreas; Schäfer, Dr. Martina: Werden Stürme künftig unversicherbar?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2017, 15. Mai 2017.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/2013, 1. Januar 2013.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Holubeck, P.: Keine Bilanz ohne Aktuar.
in: Versicherungswirtschaft 20/2002, S. 1604 ff., 15. Oktober 2002.

Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Games against a prophet for stochastic processes.
IMS Lecture Notes Vol. 35, 2000.

Dr. Meyerthole, Andreas; Radtke, Dr. Michael: Brauchen die Kraftfahrtversicherer neue Tarifierungsverfahren?
in: Versicherungswirtschaft 4/1997 S.242 ff., 1. April 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Harten, F.; Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Prophetentheorie.
Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Stuttgart, 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Dr. Meyerthole, Andreas: Prophetenungleichungen für zeitstetige Prozesse: Martingale und der allgemeine Fall.
Schriftenreihe Angewandte Mathematik und Informatik 7/93-S, Universität Münster.

Platzierung

Rückversicherungsbeziehungen sind oft längerfristiger Natur. Wenn sich der Bedarf ändert, erweitert oder neu entsteht, stellt sich jedoch die Frage nach potentiellen Vertragspartnern sowie nach der Höhe eines angemessenen Preises für den Deckungsschutz. Neben rein monetären Erwägungen spielen zusätzlich oft auch andere Kriterien eine Rolle, wie etwa Deckungseinschlüsse oder der Kundenservice gegenüber dem Zedenten. Bei komplexeren Deckungskonzepten oder Nicht-Standardgeschäft kann die Auswahl der potentiellen Vertragspartner des Weiteren eingeschränkt sein.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) besitzt langjährige Erfahrung sowie umfangreiche Kontakte im Rückversicherungsmarkt und bietet Unterstützung bei der Platzierung von Rückversicherungsverträgen. Dies kann die Ansprache von und weitergehende Kommunikation mit möglichen Vertragspartnern beinhalten sowie darüber hinaus die letztliche Gegenüberstellung und Einordnung der Deckungsangebote und Preise.

Ihre Ansprechpartner:

Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  • Promotion zum Dr. rer. nat.
  • Berater für aktuarielle Fragestellungen bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1968 in Fürstenau bei Bramsche
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Reservebewertung, Rückversicherung, Ablösung, Solvency II, Risikomanagement, Modellierung

Publikationen

Dr. Meyerthole, Andreas; Porschen, Lena; Wüllner, Louis: "Anpassungen im Standardmodell – Warum gerade Hagel?".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2024, 1. November 2024.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Dr. Meyerthole, Andreas; Stöcker, Vinzent: "Muss aller Anfang teuer sein? – Kapitalanforderungen für Insurtechs".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 18/2022, 15. September 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Götzen, Carina; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: "Systemische Risiken: Nicht berechenbar, aber beherrschbar?".
in: VersicherungsPraxis 7/8/2022, 15. August 2022.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Budzyn, Thomas; Dr. Meyerthole, Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
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Berg, Tommy; Dr. Meyerthole, Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
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Beiderhase, Marion; Dr. Meyerthole, Andreas: Es droht Ungemach: Werthaltigkeit latenter Steuern.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2019, 1. Oktober 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)

Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Feuerkumule in der Sachversicherung klug berechnen.
in: s+s report 2/2019, 1. Februar 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Dr. Meyerthole, Andreas: Rechnen mit Feuer unter Solvency II.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2019, 15. Mai 2019.
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Ebel, Dr. Ulrich; Dr. Meyerthole, Andreas; Schäfer, Dr. Martina: Werden Stürme künftig unversicherbar?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2017, 15. Mai 2017.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/2013, 1. Januar 2013.
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Dr. Meyerthole, Andreas; Holubeck, P.: Keine Bilanz ohne Aktuar.
in: Versicherungswirtschaft 20/2002, S. 1604 ff., 15. Oktober 2002.

Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Games against a prophet for stochastic processes.
IMS Lecture Notes Vol. 35, 2000.

Dr. Meyerthole, Andreas; Radtke, Dr. Michael: Brauchen die Kraftfahrtversicherer neue Tarifierungsverfahren?
in: Versicherungswirtschaft 4/1997 S.242 ff., 1. April 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Harten, F.; Dr. Meyerthole, Andreas; Schmitz, N.: Prophetentheorie.
Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Stuttgart, 1997.

Dr. Meyerthole, Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.

Dr. Meyerthole, Andreas: Prophetenungleichungen für zeitstetige Prozesse: Martingale und der allgemeine Fall.
Schriftenreihe Angewandte Mathematik und Informatik 7/93-S, Universität Münster.

Ralf Assenmacher ist bei Meyerthole Siems Kohlruss als leitender aktuarieller Berater tätig. Der Aktuar (DAV) studierte Mathematik mit Nebenfach BWL an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das Thema seiner Diplomarbeit lautet "Asymptotisches Verhalten von fraktal-integrierten und Gauß-Prozessen". Assenmacher ist in erster Linie in den Bereichen Schadenreservierung, Bilanzierung und Rückversicherung tätig.

Publikationen

Meyerthole, Dr. Andreas; Kelb, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Gedanken zur Inflation".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2022, 1. November 2022.
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Assenmacher, Ralf: "K-Versicherung 2030 – Gewitter am Horizont!?"
in: Versicherungswirtschaft 22/2016, 1. November 2016.
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Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: "Wird nun Geld verdient oder nicht?"
in: Versicherungswirtschaft 1/13, 1. Januar 2013.
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