software toolsSoftware & Tools

 

Die aktuariellen Problemstellungen bei der Produktentwicklung, der Unternehmenssteuerung, im Risikomanagement oder auch bei der Reservierung werden immer komplexer. Der Einsatz von Softwarelösungen und aktuariellen Tools hilft bei der effizienten Lösung jener Problemstellungen. Diese Tools sind das tägliche Werkzeug der Aktuar*innen.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) bietet leistungsfähige Softwarelösungen und Excel™-basierte Tools, die in langjähriger Arbeit von erfahrenen Aktuar*innen, Informatiker*innen und Praktiker*innen entwickelt wurden. Übersichtliche Oberflächen im bekannten Office-Design ermöglichen die intuitive Bedienung in der Praxis.

Die Tools von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) umfassen folgende Bereiche:

Tarifierung:

ARIANE
GeQuo

Unternehmenssteuerung / Bestandsbewertung:

OLAF
Geokodierung

Risikomanagement:

PORTo
OverLab
STORM CHASER

Reservierung:

LoReTo

Darüber hinaus gehört es zu den Kompetenzen von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK), mit einer großen Menge von Daten umzugehen und diese so zu strukturieren, dass sie in Ihren Systemen angemessen verarbeitet werden können.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung am Markt. Gerne unterstützt Sie Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) bei der Entwicklung individueller Softwarelösungen bzw. Tools. Sprechen Sie uns gerne an.

software arianeARIANE

Software zur Tarifierung

Die Tarifkalkulation für die Erstversicherung ist anspruchsvoller geworden. Zielgruppenprofile ändern sich dynamisch, Kunden*innen sind immer schneller bereit zum Wechsel. Obwohl die Kalkulationen komplex bleiben, müssen sie zügig und verlässlich erfolgen. Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) bietet eine leistungsstarke Software, die leicht zu bedienen ist. So können Sie die Tarife direkt in der Fachabteilung entwickeln – ohne zeitintensive Umwege.

In mehrjähriger Entwicklungsarbeit von Aktuar*innen und Informatiker*innen wurde ARIANE konzipiert und bis heute zu einer einzigartigen Branchenlösung für die Kalkulation von marktfähigen Tarifen entwickelt. Profitieren Sie von dem Know-how und den Erfahrungen, die ARIANE in sich vereint.

ARIANE deckt den kompletten Tarifierungsprozess ab: von der Datenaufbereitung und -validierung über aussagekräftige Analysen bis hin zum fertigen Tarif inklusive Kostenparameter. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Software-Tools ist nicht nötig.

Ihr Nutzen:

  • Maximale Kontrolle durch integrierten Zugriff auf Einzelsatzstatistiken
  • Zeiteinsparung durch effiziente Datenvalidierung
  • Maßgeschneiderte Import- und Exportfunktionen z.B. zur GDV-Statistik
  • Risiko- und ertragsorientierte Tarifentwicklung
  • Einfache Anwendung modernster aktuarieller Verfahren
  • GLM – Glättung der Parameterschätzungen
  • Regionales Clustern
  • Für die freie Tarifmodellierung stehen den Anwender*innen zahlreiche segmentspezifische Kalkulationsparameter zur Verfügung, wie z. B. externe Schadenregulierungskosten, Sicherheitszuschläge, zukünftige Schadenentwicklung, Positiv-Negativ-Selektion, Zu-/Abschlag für Deckungsarten, variable und fixe Kosten
  • Entdecken Sie attraktive Risiko- und Vertriebspotentiale

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Ihre Ansprecherpartner:innen:

Verena Brökelmann arbeitet als aktuarielle Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erworben sowie einen Master-Abschluss in Mathematik an der RWTH Aachen. Das Thema ihrer Masterarbeit ist „Zero-Inflated Poisson Regression for High-dimensional Data“. Der Schwerpunkt von Verena Brökelmann bei MSK liegt auf Datenpools.

Nico Liebig arbeitet als aktuarieller Berater für Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Sein Studium der Wirtschaftsmathematik an der Hochschule Zittau/Görlitz hat Liebig erfolgreich abgeschlossen. Seine Diplomarbeit trägt den Titel "Entwicklung eines Tarifmodells in der verbundenen Wohngebäudeversicherung mit Hilfe verallgemeinerter linearer Modelle". Seine Schwerpunkte bei MSK sind Datenpools, Tarifierung und Naturgefahren.

software gequoGeQuo

Tool zur Gewerbe-Quotierung

Für die Quotierung gewerblicher Risiken (Gewerbliche Gebäudeversicherung, Gewerbe-Inhaltsversicherung, Betriebsunterbrechung und gewerbliche Haftpflichtversicherung) hat Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) das Tool GeQuo entwickelt. Ein Tool, das sich durch Handlichkeit und intuitive Benutzung auszeichnet.

In seiner Funktionalität ist GeQuo vergleichbar mit PRS Fire, einer webbasierten Lösung. Die Installation von GeQuo erfolgt jedoch lokal, um der hohen Vertraulichkeit der Daten und Eingaben gerecht zu werden.

In GeQuo wird als Kalkulationsgrundlage die jeweils aktuelle GDV-Tarifempfehlung nachgebildet. Diese Ausgangsbasis kann problemlos unternehmensspezifisch erweitert werden, beispielsweise durch individuelle Zonierungsmodelle, Integration weiterer Tarif- oder Rabattmerkmale, Zeichnungsrichtlinien oder zusätzliche Deckungen, bei deren Pricing Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) ebenfalls unterstützen kann.

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Ihre Ansprecherpartner:innen:

Carina Götzen arbeitet als leitende Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss. Die Aktuarin (DAV) studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Duisburg-Essen. Der Titel ihrer Diplomarbeit lautet "Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas: theoretische Grundlagen und Anwendungsbeispiel aus der Kraftfahrt-Versicherung". Götzen ist Projektleiterin des Datenpools für Österreich. Weitere Schwerpunkte liegen auf Tarifierung und Naturkatastrophen.

Publikationen


Beiderhase, Marion; Götzen, Carina: "Verkalkulieren fast ausgeschlossen".
in: Versicherungswirtschaft 02/2021, 1. Februar 2021.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Götzen, Carina: "Mit jeder Preisanpassung ändert sich die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb". 
in: VWheute, 14. Juli 2020.


Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Götzen, Carina: Personenschadenregulierung: Reform statt Revolution.
in: VWheute, 28. September 2017.


Thomas Budzyn arbeitet als leitender Berater für Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Der Aktuar (DAV) studierte Wirtschaftsmathematik mit Vertiefungsrichtung Aktuarwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie. Seine Diplomarbeit behandelt "Wohlbalancierte Lévy-getriebene Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik". Bei MSK ist er verantwortlich für den Cyber- und den Rechtsschutz-Datenpool.

Schwerpunkte:
Cyber

Publikationen


Budzyn, Thomas; Meyerthole, Dr. Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Budzyn, Thomas: In Beständen denken, nicht in Einzelfällen!
in: Versicherungswirtschaft-heute, 27. April 2020.


Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
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OLAF

Online Analytical Fluctuation Tool

Alle Informationen zu Ihrem Bestand an einem Ort – zu jeder Zeit!

Der versicherte Bestand eines Versicherungsunternehmens ist ständig im Wandel. Verträge werden gekündigt, neue abgeschlossen und neue Produkte werden vorbereitet. Neben der Entwicklung von Beitrags- und Stückzahlen muss auch die Risikoselektion für alle Produkte und Segmente im Auge behalten und mit den Zielen abgeglichen werden. Schnell hat man sich die „falschen“ Kund*innen ins Haus geholt.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) entwickelt hierfür ein Tool, das Ihnen hilft, den Überblick zu bewahren. Mit OLAF (Online Analytical Fluctuation Tool) bekommen Sie täglich Informationen zu Ihrer Bestandsentwicklung mitgeteilt. Daneben lassen sich weitere Informationen verarbeiten: Von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) selbstentwickelte Risikomodelle bewerten das Neugeschäft mit erwarteten Schadenquoten oder zeigen die Verträge an, die eine hohe Stornowahrscheinlichkeit haben. Auch Sturmschätzungen, soziodemographische Daten und Daten aus weiteren externen Quellen lassen sich einbinden.

OLAF greift hierzu direkt auf Ihr Bestandsführungssystem zu und verdichtet die Daten dabei derart, dass ein schneller und unkomplizierter Zugriff auch ohne konkrete Datenkenntnisse möglich ist. Neben vorgefertigten Analysen können Sie täglich Ihren Bestand selbst analysieren und die richtigen Entscheidungen treffen.

Ihre Ansprechpartner:

Paul Schankweiler arbeitet als leitender aktuarieller Berater für Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Er ist Bachelor of Science für Volkswirtschaftslehre. In seiner Abschlussarbeit hat er "Die Wirkung demokratischer Wahlen auf das Verhalten und die Leistungen von Entscheidungsträgern" untersucht. Er ist vom Fraunhofer-Institut "zertifizierter Data Scientist Specialized in Data Management". Bei MSK koordiniert Schankweiler das Datenmanagement in den Datenpools.

Thomas Budzyn arbeitet als leitender Berater für Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Der Aktuar (DAV) studierte Wirtschaftsmathematik mit Vertiefungsrichtung Aktuarwissenschaften am Karlsruher Institut für Technologie. Seine Diplomarbeit behandelt "Wohlbalancierte Lévy-getriebene Ornstein-Uhlenbeck-Prozesse und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik". Bei MSK ist er verantwortlich für den Cyber- und den Rechtsschutz-Datenpool.

Schwerpunkte:
Cyber

Publikationen


Budzyn, Thomas; Meyerthole, Dr. Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
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Budzyn, Thomas: In Beständen denken, nicht in Einzelfällen!
in: Versicherungswirtschaft-heute, 27. April 2020.


Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
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Geokodierung

Der Wunsch, die Welt zu vermessen, beschäftigt die Menschen seit der Antike. Heute ist er aktueller denn je – auch für die Versicherungswirtschaft. Wie weit ist ein Objekt vom nächsten Fluss entfernt und damit Hochwasser-exponiert? Sind viele Objekte eines Bestandes in unmittelbarer Nähe zueinander und stellen dadurch ein großes Kumulrisiko dar? Im Kontext von Solvency II ist genau diese Fragestellung in Bezug auf Feuer relevant. Wie weit ist das nächste Maklerbüro von einem Versicherungsnehmer entfernt? Ist mein Vertriebsnetz ausreichend?

Die genaue Adresse eines Objektes ist dem Versicherer in der Regel bekannt, doch in vielen Fällen liegen keine Geokoordinaten vor. Aber auch die Adressen sind nicht immer frei von Fehlern – Tippfehler, fehlende oder veraltete Angaben erschweren eine systematische Analyse.

Für diesen Zweck hat Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) ein Geokodierungstool entwickelt, das mit Hilfe von intelligenten Algorithmen die Adressdaten bereinigt und normalisiert, die entsprechenden Geokoordinaten zu Ihrem Bestand ermittelt und Sie so in die Lage versetzt, den Bestand genauer zu analysieren und eine neue Perspektive einzunehmen.

Ihre Ansprecherpartner:innen:

Paul Schankweiler arbeitet als leitender aktuarieller Berater für Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Er ist Bachelor of Science für Volkswirtschaftslehre. In seiner Abschlussarbeit hat er "Die Wirkung demokratischer Wahlen auf das Verhalten und die Leistungen von Entscheidungsträgern" untersucht. Er ist vom Fraunhofer-Institut "zertifizierter Data Scientist Specialized in Data Management". Bei MSK koordiniert Schankweiler das Datenmanagement in den Datenpools.

Verena Brökelmann arbeitet als aktuarielle Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster erworben sowie einen Master-Abschluss in Mathematik an der RWTH Aachen. Das Thema ihrer Masterarbeit ist „Zero-Inflated Poisson Regression for High-dimensional Data“. Der Schwerpunkt von Verena Brökelmann bei MSK liegt auf Datenpools.

software sturmmodelSTORM CHASER

Neue Transparenz durch „Data-Based Storm Models“

Die Analyse möglicher Schadenszenarien aus Naturkatastrophen gehört zu den zentralen Aufgaben des Risikomanagements eines Schaden- und Unfallversicherers. Mit STORM CHASER hat Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) ein transparentes und innovatives Sturmmodell entwickelt.

Sturmevent-Sets werden erstmals mittels „Polynomial Chaos Expansion“ aus der Windhistorie generiert – eine Innovation, die sich von den gängigen Sturmmodellen markant unterscheidet. Während diese auf umfangreichen meteorologischen Vorannahmen beruhen, sind die Algorithmen von STORM CHASER transparent und nachvollziehbar.

Neben der zeitnahen Schadenschätzung aktueller Stürme lässt sich der Schaden von Sturmereignissen definierter Wiederkehrperioden prognostizieren. STORM CHASER ist zudem ein hilfreiches Instrument bei der Einschätzung von Stressszenarien im Rahmen der Rückversicherungs-Bewertung und der unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA). STORM CHASER kann außerdem als Teil der Pricing-Software ARIANE implementiert werden. STORM CHASER kommt bei Sturmschadenschätzungen von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) zum Einsatz (vgl. zum Beispiel Orkan "Sabine" und "Friederike").

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Ihre Ansprecherpartner:innen:

Carina Götzen arbeitet als leitende Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss. Die Aktuarin (DAV) studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Duisburg-Essen. Der Titel ihrer Diplomarbeit lautet "Abhängigkeitsmodellierung mit Copulas: theoretische Grundlagen und Anwendungsbeispiel aus der Kraftfahrt-Versicherung". Götzen ist Projektleiterin des Datenpools für Österreich. Weitere Schwerpunkte liegen auf Tarifierung und Naturkatastrophen.

Publikationen


Beiderhase, Marion; Götzen, Carina: "Verkalkulieren fast ausgeschlossen".
in: Versicherungswirtschaft 02/2021, 1. Februar 2021.
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Götzen, Carina: "Mit jeder Preisanpassung ändert sich die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb". 
in: VWheute, 14. Juli 2020.


Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
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Götzen, Carina: Personenschadenregulierung: Reform statt Revolution.
in: VWheute, 28. September 2017.


Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
  • Tarifkalkulation/Statistik in der Abteilung Kraftfahrt der Concordia Versicherung, Hannover
  • Kfz-Experte und Berater bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1964 in Brake, Unterweser
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Tarifierung, Datenpools, Software und Naturgefahrenmodelle

Publikationen


Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
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Siems, Onnen: Kfz-Versicherer: Utopie gesucht.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 29. August 2016.


Siems, Onnen: Stürmische Zeiten für Versicherer.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 20. Juli 2016.


Siems, Onnen: Telematik als Waffe.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 20. September 2015.


Siems, Onnen: Telematik ist nur der Plan B.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 14/2015, 1. August 2015.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Büning, Caren; Siems, Onnen: Alles bleibt anders.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2014, 1. Oktober 2014.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Grotefeld, Dr. Stefan; Siems, Onnen: Wer zahlt die nächste Flut?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 24/2013, 15. Dezember 2013.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Büning, Caren; Siems, Onnen: Kein Endszenario für Kfz-Versicherer.
in: Versicherungswirtschaft 19/2013, 1. Oktober 2013.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Büning, Caren; Siems, Onnen: K-Markt im Umbruch.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2012, 1. Oktober 2012.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Grotefeld, Dr. Stefan; Siems, Onnen: Ist das "gerecht"? Gedanken zu Ethik und Versicherung.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 17/2011, 1. September 2011.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Siems, Onnen: Frühlingserwachen in K.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 8/2008, 1. April 2008.
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Pohl, Stefan; Siems, Onnen; Vogelsang, Jörg: Kfz-Versicherung: Ist eine Trennung der Vertragslaufzeit von der Kalenderzeit ratsam?
in: Versicherungswirtschaft 1/2008, 1. August 2008.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Siems, Onnen: Der K-Markt schrumpft weiter.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2007, 1. Juni 2007.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Siems, Onnen: Unfall, der Freund in der Not.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2006, 15. November 2006.


Siems, Onnen: Kraftfahrt auf Schrumpfkurs.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2006, S. 353-355, 1. Juni 2006.

software portoPORTo

Proportionales ORSA Tool

Im Rahmen des Prozesses zur unternehmenseigenen Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) müssen Versicherungsunternehmen die dauerhafte Bedeckung der aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderung für ihren Planungszeitraum sicherstellen.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) bietet mit dem Tool PORTo (Proportionales ORSA Tool) eine integrierte Lösung zur nachvollziehbaren und dokumentierten Erfüllung dieser Anforderung. PORTo projiziert dazu die Gewinn- und Verlustrechnung im Rahmen einer Mittelfristplanung für einen zukünftigen Zeitraum von drei bis fünf Jahren. Auf Basis historischer Berechnungen zur Standardformel nach Solvency II werden die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen sowie die Solvabilitätsübersicht, Eigenmittel und die entsprechenden Bedeckungsquoten für den Projektionszeitraum abgebildet.

Die benötigten Input-Parameter werden automatisch über vorhandene Schnittstellen zu marktüblichen Reporting-Tools eingelesen. Dadurch kann PORTo bereits in kurzer Zeit in die internen Unternehmensprozesse eingebunden und zeitnah sinnvoll eingesetzt werden.

Darüber hinaus lassen sich in PORTo Projektionen im Zusammenhang mit der Entwicklung des Gesamtsolvabilitätsbedarfs darstellen, die im Rahmen eines ORSA ebenfalls eine wichtige Rolle einnehmen.

Durch eine flexible Kalibrierung wird PORTo zur Plattform für die Analyse beliebiger Stressszenarien. Diese können auf Knopfdruck erzeugt werden. In kurzer Zeit können nahezu unbegrenzt viele Stressszenarien durchgespielt werden.

Die automatische Aufbereitung der Ergebnisse in einem zusätzlichen individuell gestalteten Modul rundet das Angebot ab. So können die wesentlichen Projektionsergebnisse vom Basisszenario sowie diverser Stressszenarien im Corporate Design für Präsentationen und interne sowie externe Berichte weiterverarbeitet werden.

Neben der Verwendung im ORSA kann PORTo auch für die quantitativen Berechnungen im Rahmen von Spartenzulassungen bei der Aufsichtsbehörde oder der Erlangung einer Versicherungslizenz für Startups verwendet werden.

Ein weiteres Anwendungsfeld stellt die Analyse von Rückversicherungsstrukturen dar. Die Betrachtung des Zusammenspiels der Ergebnisse mit den bilanziellen Auswirkungen gemäß HGB sowie den Auswirkungen auf Risikokapital und Eigenmittel gemäß Solvency II ist bei der Analyse der Wirkungsweise von Rückversicherung von essentieller Bedeutung.

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Ihre Ansprechpartner:

Tommy Berg ist bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) als leitender Berater tätig. Er ist Aktuar (DAV). Berg studierte Technomathematik mit Schwerpunkt angewandte Mathematik an der Fachhochschule Aachen mit dem Abschluss Master of Science. Der Titel seiner Masterarbeit lautet "Performance-Analyse und -Optimierung paralleler Eigenwertlöser auf Blue Gene-Architekturen". Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen Solvency II und Rückversicherung.

Publikationen


Berg, Tommy; Lauterbach, Dr. Dominic; Shyian, Maxym; Andre Meyer: "Die Auswirkungen der Stresstests ganzheitlich bewerten".
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2020, 1. November 2020.
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Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Berg, Tommy; Schmiedt, Bettina: Die Gretchenfrage der Rückversicherung.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2018, 1. November 2018.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Meyerthole, Dr. Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Daniel Schoberl arbeitet als aktuarieller Berater bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). In seinem Mathematikstudium an der Technischen Universität Graz spezialisierte er sich auf Operations Research und Statistik und entwickelte im Rahmen der Diplomarbeit chemometrische Modelle in der Infrarotspektroskopie. Seine Schwerpunkte bei MSK sind Solvency II und Rückversicherung.

software loretoLoReTo

Loss Reserving Tool zur Bewertung der Schadenreserven

Die Bewertung von Schadenreserven zählt zu den Kernaufgaben von Aktuar*innen. Durch Solvency II ist die Bedeutung und Komplexität der Reservebewertung noch einmal gestiegen.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) bietet mit dem Tool LoReTo (Loss Reserving Tool) Versicherern die Analyse und Bewertung der eigenen Schadenreserven über einen proportionalen Software-Ansatz. Das vollständig Excel™-basierte System überzeugt durch intuitive Bedienung und hohe Transparenz bei der Analyse der Reservequalität. Gleichzeitig wird durch den Funktionalitätsumfang den Anforderungen aus dem Aufsichtsregime Solvency II Rechnung getragen.

Ihr Nutzen:

  • Intuitive Bedienung und prozessorientierter Aufbau
  • Parallele Analyse von Zahlungs- und Aufwandsdreiecken
  • Bewertung der Reservequalität mit modernen aktuariellen Verfahren (Chain Ladder, Additives Chain-Ladder bzw. Verfahren der anfalljahresunabhängigen Schadenquotenzuwächse, Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod)
  • Flexible Nachlaufmodellierung für Longtail-Sparten über ein Regressionsverfahren (Exponential, Weibull, Potenz, Inv. Potenz)
  • Stochastische Reservierung über einen Verteilungsansatz (via Mack-Standardfehler)
  • Ermittlung von diskontierten Erwartungswertrückstellungen und zukünftigen Cash-Flows gemäß den aufsichtsrechtlichen Anforderungen von Solvency II
  • Kommentierungsmöglichkeiten zu Datenbasis und ausgewählten Methoden
  • Zusammenfassende Darstellung von Eingangs- und Ausgangsgrößen auf einem Tabellenblatt inkl. Validierungs- und Backtesting-Auswertungen
  • Berechnung unternehmensspezifischer Parameter (USP) für Prämien- und Reserverisiko unter Solvency II gemäß Lognormal-Methode und Methode von Merz-Wüthrich

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Ihre Ansprechpartner:

Ralf Assenmacher ist bei Meyerthole Siems Kohlruss als leitender aktuarieller Berater tätig. Der Aktuar (DAV) studierte Mathematik mit Nebenfach BWL an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Das Thema seiner Diplomarbeit lautet "Asymptotisches Verhalten von fraktal-integrierten und Gauß-Prozessen". Assenmacher ist in erster Linie in den Bereichen Schadenreservierung, Bilanzierung und Tarifierung tätig.

Publikationen


Assenmacher, Ralf: K-Versicherung 2030 – Gewitter am Horizont!?
in: Versicherungswirtschaft 22/2016, 1. November 2016.
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Meyerthole, Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/13, 1. Januar 2013.
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Daniel Schoberl arbeitet als aktuarieller Berater bei Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). In seinem Mathematikstudium an der Technischen Universität Graz spezialisierte er sich auf Operations Research und Statistik und entwickelte im Rahmen der Diplomarbeit chemometrische Modelle in der Infrarotspektroskopie. Seine Schwerpunkte bei MSK sind Solvency II und Rückversicherung.

software overlabOverLab

Rechnen mit Feuer unter Solvency II

Die Bewertung des Feuerrisikos hat unter dem europäischen Aufsichtsregime Solvency II an Bedeutung gewonnen. Mit OverLab hat Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) eine intelligente Methode zur Bestimmung größter Feuerrisikokonzentrationen entwickelt, die Sachversicherer im Risikomanagement flexibel und risikogerecht einsetzen können.

Gemäß der Standardformel unter Solvency II ist die Kapitalanforderung für das Feuerrisiko durch die Versicherungssumme der größten Feuerrisikokonzentration nach Rückversicherung definiert. Als Exposure dient die Gebäudegruppe mit der höchsten kumulierten Versicherungssumme unter Berücksichtigung von Rückversicherung, deren Gebäude vollständig oder teilweise innerhalb eines Radius von 200 Metern liegen.

Für die unternehmenseigene Risiko- und Solvabilitätsbeurteilung (ORSA) können auch andere Radien als 200 Meter von Interesse sein. Im ORSA sind u.a. Abweichungen von dem Standardmodell sowie Stressszenarien zu begründen und zu analysieren. Neben variierenden Kreisradien können zusätzlich zur Gebäudegruppe mit der höchsten Feuerrisikokonzentration ebenfalls die Gebäudegruppen mit der zweithöchsten, dritthöchsten etc. Risikoexponierung interessant sein.

Wie lassen sich diese Gebäudegruppen und ihre Exponierungen effizient bestimmen? Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) hat mit OverLab die Herausforderung gelöst.

Ein illustratives Produktvideo finden Sie hier.

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Ihre Ansprecherpartner:innen:

Die Diplom-Wirtschaftsmathematikerin Eva Remberg arbeitet als leitende aktuarielle Beraterin bei Meyerthole Siems Kohlruss. Ihre Diplomarbeit trägt den Titel "Die 'Ampel' im Risikomanagement - Frühwarnsystem und Hedging-Instrumente". Die Aktuarin (DAV) unterstützt unser Team vor allem in den Geschäftsbereichen Solvency II und Schadenreservierung.

Paul Schankweiler arbeitet als leitender aktuarieller Berater für Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Er ist Bachelor of Science für Volkswirtschaftslehre. In seiner Abschlussarbeit hat er "Die Wirkung demokratischer Wahlen auf das Verhalten und die Leistungen von Entscheidungsträgern" untersucht. Er ist vom Fraunhofer-Institut "zertifizierter Data Scientist Specialized in Data Management". Bei MSK koordiniert Schankweiler das Datenmanagement in den Datenpools.

Individuelle Entwicklung

Maßgeschneiderte Softwarelösungen

Mit dem Hintergrund der langjährigen Branchenkenntnis und einer ausgeprägten IT-Kompetenz bietet Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) auch maßgeschneiderte und zukunftssichere Kundenlösungen an. Partnerschaftlich mit dem Kunden wird der genaue Bedarf analysiert - individuelle Lösungen werden gemeinsam entworfen und implementiert. Dabei legt das Unternehmen viel Wert darauf, die nicht immer einfache Balance zwischen Funktionalität und finanziellem Aufwand zu finden und zu halten.

Die Dienstleistung von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) reicht von der gemeinsamen Konzeption und Erstellung entsprechender Entwürfe und Prototypen bis hin zur Einführung der Software. Dazu gehören die sorgfältige Analyse der Entwürfe, die Programmierung selbst, aber auch die Durchführung von Software- und Anwendertests. Ergänzt wird das Angebot um eine entsprechende Dokumentation zur Sicherstellung der Qualitätsanforderungen von Meyerthole Siems Kohlruss (MSK). Nach Einführung stehen Ihnen kompetente Ansprechpartner*innen für Wartung und potenzielle Weiterentwicklungen zur Verfügung.

Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) beherrscht die Implementierung in diversen marktüblichen Programmiersprachen, sodass abhängig vom Kundenbedarf die jeweils effizienteste und am besten geeignete Lösung umgesetzt werden kann.

Beispiele für kundenindividuelle Lösungen:

  • Quotierung von Rückversicherungsverträgen
  • Abrechnung von Rückversicherungsverträgen
  • Hochrechnungstools für GuV und Bilanz
  • Underwriting in der technischen Versicherung
  • Produktcontrolling SHUK-Sparten

Ihre Ansprechpartner:

Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
  • Tarifkalkulation/Statistik in der Abteilung Kraftfahrt der Concordia Versicherung, Hannover
  • Kfz-Experte und Berater bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1964 in Brake, Unterweser
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Tarifierung, Datenpools, Software und Naturgefahrenmodelle

Publikationen


Budzyn, Thomas; Götzen, Carina; Siems, Onnen: Der Preis ist heiß.
in: Versicherungswirtschaft 08/2018, 1. August 2018.
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Siems, Onnen: Kfz-Versicherer: Utopie gesucht.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 29. August 2016.


Siems, Onnen: Stürmische Zeiten für Versicherer.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 20. Juli 2016.


Siems, Onnen: Telematik als Waffe.
in: Versicherungswirtschaft-heute, 20. September 2015.


Siems, Onnen: Telematik ist nur der Plan B.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 14/2015, 1. August 2015.
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Büning, Caren; Siems, Onnen: Alles bleibt anders.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2014, 1. Oktober 2014.
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Grotefeld, Dr. Stefan; Siems, Onnen: Wer zahlt die nächste Flut?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 24/2013, 15. Dezember 2013.
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Büning, Caren; Siems, Onnen: Kein Endszenario für Kfz-Versicherer.
in: Versicherungswirtschaft 19/2013, 1. Oktober 2013.
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Büning, Caren; Siems, Onnen: K-Markt im Umbruch.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2012, 1. Oktober 2012.
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Grotefeld, Dr. Stefan; Siems, Onnen: Ist das "gerecht"? Gedanken zu Ethik und Versicherung.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 17/2011, 1. September 2011.
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Siems, Onnen: Frühlingserwachen in K.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 8/2008, 1. April 2008.
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Pohl, Stefan; Siems, Onnen; Vogelsang, Jörg: Kfz-Versicherung: Ist eine Trennung der Vertragslaufzeit von der Kalenderzeit ratsam?
in: Versicherungswirtschaft 1/2008, 1. August 2008.
Veröffentlichung herunterladen (PDF)


Siems, Onnen: Der K-Markt schrumpft weiter.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2007, 1. Juni 2007.
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Siems, Onnen: Unfall, der Freund in der Not.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 22/2006, 15. November 2006.


Siems, Onnen: Kraftfahrt auf Schrumpfkurs.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 11/2006, S. 353-355, 1. Juni 2006.

Geschäftsführer

  • Studium der Mathematik mit Nebenfach Informatik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
  • Promotion zum Dr. rer. nat.
  • Berater für aktuarielle Fragestellungen bei der Kölnischen Rückversicherungsgesellschaft, Köln
  • 1998 Mitgründer des Unternehmens
  • geboren 1968 in Fürstenau bei Bramsche
  • verheiratet, drei Kinder

Schwerpunkte
Reservebewertung, Rückversicherung, Ablösung, Solvency II, Risikomanagement, Modellierung

Publikationen


Budzyn, Thomas; Meyerthole, Dr. Andreas; Segger, Dr. Stefan: "Besser eine kleine als keine Lösung".
in: Versicherungswirtschaft 03/2021, 1. März 2021.
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Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas; Shyian, Maxym: Industrieversicherung – Ohne Analytik geht es nicht.
in: VersicherungsPraxis 2/2020 (Erstveröffentlichung ebd.), 1. Februar 2020.
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Berg, Tommy; Meyerthole, Dr. Andreas: Regeln verschärft: Keine Rückversicherung ohne Risikotransfer!
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2019, 1. November 2019.
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Beiderhase, Marion; Meyerthole, Dr. Andreas: Es droht Ungemach: Werthaltigkeit latenter Steuern.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 19/2019, 1. Oktober 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Meyerthole, Dr. Andreas: Feuerkumule in der Sachversicherung klug berechnen.
in: s+s report 2/2019, 1. Februar 2019.
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Schmiedt, Dr. Anja Bettina; Meyerthole, Dr. Andreas: Rechnen mit Feuer unter Solvency II.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2019, 15. Mai 2019.
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Ebel, Dr. Ulrich; Meyerthole, Dr. Andreas; Schäfer, Dr. Martina: Werden Stürme künftig unversicherbar?
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 10/2017, 15. Mai 2017.
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Meyerthole, Dr. Andreas; Berg, Tommy: Alles beim Alten? Rückversicherung nach dem 1. Januar 2016.
in: Zeitschrift für Versicherungswesen 21/2015, 1. November 2015.
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Meyerthole, Dr. Andreas; Assenmacher, Ralf: Wird nun Geld verdient oder nicht?
in: Versicherungswirtschaft 1/2013, 1. Januar 2013.
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Meyerthole, Dr. Andreas; Holubeck, P.: Keine Bilanz ohne Aktuar.
in: Versicherungswirtschaft 20/2002, S. 1604 ff., 15. Oktober 2002.


Meyerthole, Dr. Andreas; Schmitz, N.: Games against a prophet for stochastic processes.
IMS Lecture Notes Vol. 35, 2000.


Meyerthole, Dr. Andreas; Radtke, Dr. Michael: Brauchen die Kraftfahrtversicherer neue Tarifierungsverfahren?
in: Versicherungswirtschaft 4/1997 S.242 ff., 1. April 1997.


Meyerthole, Dr. Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.


Harten, F.; Meyerthole, Dr. Andreas; Schmitz, N.: Prophetentheorie.
Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik, Stuttgart, 1997.


Meyerthole, Dr. Andreas: Spiele gegen einen Propheten bei allgemeinen stochastischen Prozessen.
Skripten zur Mathematischen Statistik Nr. 25; Dissertationsnachdruck 1995.


Meyerthole, Dr. Andreas: Prophetenungleichungen für zeitstetige Prozesse: Martingale und der allgemeine Fall.
Schriftenreihe Angewandte Mathematik und Informatik 7/93-S, Universität Münster.